Bienvenue à GUNNCITY, une ville en constante expansion grâce à la "gunpowder", une substance mystérieuse dont personne ne connaît l'origine... Pourtant facile à se procurer, elle permet de travailler sans relâche pour satisfaire les obsessions de l'Empereur : « Il faut plus d'ouvriers ! Le chantier n'avance pas assez vite ! » Mais bizarrement, RED, une jeune femme qui survit dans les bas-fonds de la ville entourée de chiens errants, s'est fait recalée... une énième fois. En voulant protéger un artisan, changé en monstre par un excès de gunpowder, du Justicier venu rétablir l'ordre dans la ville, Red est envoyée à l'hôpital entre la vie et la mort... Soignée à l'aide d'un traitement expérimental, son âme va « s'éveiller » ... Un grand pouvoir sommeillait en elle : devenir une chasseuse de démons, et peut-être, sauver Gunncity ?!

Malice Maligne est originaire du Monde du Dessous, le pays de l'épouvante et des entourloupes. Avec sa famille, elle a la lourde responsabilité de maintenir un niveau respectable de terreur dans le Monde du Dessus, où elle vit désormais entourée de Mortels insouciants. Mais alors que ses parents excellent dans la méchanceté, Malice est tout le contraire : elle s'est liée d'amitié avec un Mortel, Seth, et adore jouer aux cartes avec son grand-père fantôme. Aussi, lorsque ce dernier disparaît, Malice n'a d'autre choix que de retourner dans le Monde du Dessous pour le retrouver...